回测参数控制台 v2

基本参数

起始日期

截止日期

初始资金 (元)

基准指数

财务门槛

ROE 下限 (%)

利润增速下限 (%)

营收增速下限 (%)

资产负债率上限 (%)

现金流必须为正

候选池冷静期 (日)

量比下限

近5日涨幅上限 (%)

全市场过滤

过滤 ST 股票

上市天数下限 (日)

20日均成交额下限 (万元)

四大类权重

基本面权重

技术面权重

趋势权重

估值权重

重评周期 (日)

启用行业中性化

子因子权重

ROE

利润增速

营收增速

负债率 (反向)

现金流

MA多头

量比

换手率

IC 方向检查

启用 IC 检查

检查间隔 (日)

阈值 (IC < 0 暂停)

回看窗口 (日)

未来收益 (日)

暂停天数

VIF 多重共线性检验

启用 VIF 检验

VIF 阈值

VIF (Variance Inflation Factor) 检测因子间的多重共线性。当因子间相关性过高时，VIF 值会增大，可能导致策略不稳定。超过阈值的因子将被排除在评分体系之外。

成交量约束

单股单日成交额上限 (%) 单股单日成交额上限 (%) 启用成交量约束

单股单日成交额上限 (%)

限制单只股票单日交易额不超过市场总成交额的指定百分比（默认 2%）。防止过度集中在小流动性股票上，降低冲击成本。

动态滑点

启用动态滑点

基础滑点 (%)

启用成交量影响

成交量影响系数

实际滑点 = 基础滑点 + 成交量影响系数 × (交易额 / 市场总成交额)。大额交易会产生更大的市场冲击成本。

利息计提

启用利息计提

年化利率 (%)

最低现金门槛 (元)

对闲置现金按年化利率计提利息收入（默认 3%）。仅当现金余额超过设定的最低门槛时才生效。

涨停模拟

启用涨停模拟

允许跌停卖出 (默认跌停禁止卖出)

模拟 A 股涨跌停规则（主板 ±10%、创业板/科创板 ±20%、ST ±5%）。
涨停：禁止买入，不禁卖出（真实市场：可卖出、难买入）。
跌停：禁止卖出，不禁买入（真实市场：可买入、难卖出）。
勾选"允许跌停卖出"可 override 跌停限制（回测特殊需求）。

滚动窗口回测

启用滚动窗口

窗口大小 (日)

步进 (日)

将长周期回测切分为多个独立窗口分别运行，最后合并结果。适用于评估策略在不同市场环境下的稳健性，避免单一窗口的幸存者偏差。

账户熔断

启用熔断机制

单日回撤阈值 (%)

止损

固定止损 (%)

ATR倍数

ATR止损

持有期(天)

持有期止损(%)

止损持有期 (日)

移动止损

触发浮盈 (%)

回撤触发 (%)

分批止盈

一档阈值 (%)

一档卖出 (%)

二档阈值 (%)

二档卖出 (%)

三档阈值 (%)

三档卖出 (%)

MA 死叉风控

启用 MA 死叉

浮盈门槛 (%)

减仓比例 (%)

排名滑出

启用排名滑出

滑出天数

观察 Top N

基础配置

最大持仓数

单只上限 (%)

预留现金 (%)

行业上限 (%)

再入冷却 (日)

再入模式

突破加仓

排除银行/地产

启用突破加仓

突破 Top N

突破上限 (%)

突破单股上限 (%)

突破总仓上限 (%)

分批建仓

启用分批建仓

首批比例 (%)

加仓1条件 (%)

加仓1比例 (%)

加仓2条件 (%)

加仓2比例 (%)

自动释放日

大盘 Velocity

启用 Velocity 风控

触发跌幅 (%) MA周期 (日) ROC周期 (日)

减仓比例 (%)

触发冷却 (日)

T+1 exemption

Benchmark

大盘评分权重

MA方向权重

ROC 权重

布林带权重

成交量权重

仓位5档

进攻态 (%)

偏多态 (%)

均衡态 (%)

偏空态 (%)

防御态 (%)

防御模式

防御阈值

防御时只清浮亏仓

回测结果

📈 权益曲线 & 基准对比

策略净值基准指数

📋 交易记录 & 每日持仓

第 1 / 1 页